ANALYSER LES SERIES CHRONOLOGIQUES AVEC S - PLUS

Ce manuel est destiné aux étudiants, chercheurs etprofessionnels ayant à étudier des séries de donnéesdépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappelsthéoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ilssoient paramétriques linéaires (de type autorégressifmoyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité etlongue mémoire).

Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent dessimulations et des applications sur des données réelles.Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel destatistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrerconcrètement les propriétés des modèles et de mieuxcomprendre leur mise en oeuvre pratique. À chaque étape dela modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sontdécrites avec précision et des procédures originales sontoffertes à l'utilisateur.

Privilégiant une approche claire et pédagogique, cemanuel constitue un outil indispensable à tous ceux quidésirent développer leur connaissance dans l'étude desséries chronologiques. Ces méthodes s'utilisent dans denombreux champs disciplinaires : économie, gestion,sciences de la vie, etc.

Sommaire

1- Analyse d'une série

• Manipulation d'une série
• Analyse temporelle
• Analyse spectrale
• Traitement de la saisonnalité

2- Modélisation Box et Jenkins

• Introduction aux processus ARMA
• La méthodologie Box et Jenkins pas à pas
• Exemples d'applications
• Analyse d'intervention

3- Modélisation longue mémoire

• Introduction à la dépendance de long terme
• Processus longue mémoire
• Méthodes d'estimation des paramètres
• Prévision
• Exemples d'applications

4- Modélisation ARCH

• Introduction aux processus ARCH
• Extensions
• Inférence statistique
• Exemple d'application